Risco de Mercado

O Banco MUFG Brasil S.A. define o risco de mercado como a possibilidade de ocorrência de perdas resultantes da variação de fatores de risco como taxa de juros, taxas de câmbio, índices e preços.

O Banco MUFG Brasil S.A. adota uma política e uma exposição muito conservadora aos fatores de risco de mercado. O controle de cada um desses fatores de risco é monitorado, controlado e supervisionado por uma área independente da área de negócios - Risk Management - Risco de Mercado - que, por meio de sistemas, controla efetivamente o risco de mercado de forma global e individual, a fim de garantir que as exposições estão enquadradas nos limites internos e nas métricas estabelecidos na Declaração de Apetite a Risco (Risk Appetite Statement).

Estrutura e controle para gerenciamento do risco de mercado

A estrutura de gerenciamento do risco de mercado conta com a participação diretiva do Banco MUFG Brasil S.A. por meio do Asset Liability Management Committee (Comitê de ALM), pelo qual são propostas as estratégias e diretrizes para a gestão, o monitoramento e o reporte do risco de mercado e, posteriormente aprovadas pelo Comitê Executivo.

A política de gestão do risco de mercado do Banco MUFG Brasil S.A. consiste no monitoramento diário das posições sujeitas ao risco de mercado e dos respectivos limites estabelecidos, que emprega as metodologias de Value at Risk (VaR), Teste de Estresse e Análise de Sensibilidade, além de limites de Stop Loss e Exposição Financeira.

Para que as atividades de gerenciamento do risco de mercado possam ser acompanhadas, o Banco MUFG Brasil mantém:

 

  • Políticas revisadas periodicamente e estratégias claras sobre os riscos de mercado;
  • Processos e sistemas que permitem o acompanhamento das operações do banco de forma tempestiva de relatórios dos riscos de mercado que são encaminhados à direção do MUFG Brasil;
  • Controle das posições e dos resultados por portfólios/instrumentos financeiros, vis-à-vis os limites locais internos ou definidos pelo MUFG Bank, (acionista controlador) a matriz;
  • Modelos de mensuração de risco de mercado tanto para cenários de rotina, quanto para cenários de estresse,
  • Adoção de limites de perda (Stop Loss) para os portfólios de negociação (Trading);
  • Acompanhamento dos limites operacionais estabelecidos pelo Banco Central do Brasil;
  • Processo formal para implantação de novos produtos e operações;
  • Revisão semestral dos limites locais internos;